Durchschnitt True Range Stop Loss Forex

Durchschnittliche True Range - ATR Was ist die durchschnittliche True Range - ATR Die durchschnittliche wahre Reichweite (ATR) ist ein Maß für die Volatilität von Welles Wilder in seinem Buch, New Concepts in Technical Trading Systems eingeführt. Die wahre Bereichsanzeige ist die größte der folgenden: Strom hoch weniger der aktuelle niedrig, der absolute Wert der aktuellen hohen weniger der vorherigen Schließen und der absolute Wert der aktuellen niedrigen weniger der vorherigen schließen. Der durchschnittliche wahre Bereich ist ein gleitender Durchschnitt. In der Regel 14 Tage, der wahre Reichweite. BREAKING DOWN Durchschnittliche True Range - ATR Wilder entwickelte ursprünglich die ATR für Rohstoffe, aber der Indikator kann auch für Aktien und Indizes verwendet werden. Einfach ausgedrückt, eine Aktie mit einer hohen Volatilität hat eine höhere ATR, und eine niedrige Volatilität Aktien hat eine niedrigere ATR. Die ATR kann von Markt-Technikern verwendet werden, um zu betreten und zu verlassen Trades, und es ist ein nützliches Werkzeug, um ein Handelssystem hinzuzufügen. Es wurde geschaffen, um es den Händlern zu ermöglichen, die tägliche Volatilität eines Vermögenswertes genauer zu messen, indem man einfache Berechnungen verwendet. Der Indikator gibt nicht die Preisrichtung an, sondern dient in erster Linie dazu, die durch Lücken verursachte Volatilität zu messen und die Auf - und Abwärtsbewegungen zu begrenzen. Die ATR ist recht einfach zu berechnen und benötigt nur historische Preisdaten. ATR-Berechnungsbeispiel Trader können kürzere Perioden verwenden, um mehr Handelssignale zu erzeugen, während längere Perioden eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, weniger Handelssignale zu erzeugen. Zum Beispiel, davon ausgehen, dass ein kurzfristiger Trader nur die Volatilität einer Aktie über einen Zeitraum von fünf Handelstagen analysieren möchte. Daher könnte der Händler die Fünf-Tage-ATR berechnen. Unter der Annahme, dass die historischen Preisdaten in umgekehrter chronologischer Reihenfolge angeordnet sind, findet der Trader das Maximum des Absolutwertes des aktuellen hohen Minus des aktuellen niedrigen, des absoluten Wertes des aktuellen hohen Minus der vorherigen Schließung und des absoluten Wertes des aktuellen niedrigen Minus der Vorheriger Abschluss Diese Berechnungen des wahren Bereichs werden für die fünf letzten Handelstage durchgeführt und werden dann gemittelt, um den ersten Wert der Fünf-Tage-ATR zu berechnen. Geschätzte ATR-Berechnung Angenommen, der erste Wert des Fünf-Tage-ATR wird bei 1,41 berechnet und der sechste Tag hat einen wahren Bereich von 1,09. Der sequentielle ATR-Wert könnte durch Multiplizieren des vorherigen Wertes des ATR mit der Anzahl von Tagen kleiner 1 geschätzt werden und dann den wahren Bereich für die aktuelle Periode dem Produkt hinzugefügt werden. Als nächstes teilen Sie die Summe durch den ausgewählten Zeitrahmen. Zum Beispiel wird der zweite Wert des ATR auf 1,35 oder (1,41 (5 - 1) (1,09)) geschätzt. 5. Die Formel könnte über den gesamten Zeitraum wiederholt werden. True Range (ATR) Durchschnitt True Range (ATR) Durchschnitt True Range ( ATR) Einleitung Entwickelt von J. Welles Wilder ist die durchschnittliche True Range (ATR) ein Indikator, der die Volatilität misst. Wie bei den meisten seiner Indikatoren entwarf Wilder ATR mit Rohstoffen und täglichen Preisen im Auge. Rohstoffe sind häufig volatiler als Bestände. Sie waren oft unter Lücken und Begrenzung von Bewegungen, die auftreten, wenn eine Ware öffnet oder runter ihre maximal zulässige Bewegung für die Sitzung. Eine Volatilitätsformel, die nur auf dem High-Low-Bereich basiert, würde die Flüchtigkeit von Lücken - oder Limit-Bewegungen nicht erfassen. Wilder hat durchschnittliche True Range erstellt, um diese fehlende Volatilität zu erfassen. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass ATR nicht einen Hinweis auf Preisrichtung, nur Volatilität. Wilder kennzeichnet ATR in seinem 1978 Buch, neue Konzepte in den technischen Handelssystemen. Dieses Buch enthält auch die Parabolic SAR, RSI und das Directional Movement Concept (ADX). Trotz der Entwicklung vor dem Computer-Alter, Wilder039s Indikatoren haben den Test der Zeit stand und bleiben sehr beliebt. True Range Wilder begann mit einem Konzept namens True Range (TR). Die als die grösste der folgenden definiert ist: Methode 1: Aktuell Hoch weniger der Strom Niedrig Methode 2: Aktuell Hoch abzüglich der vorherigen Schließen (Absolutwert) Methode 3: Aktuell Niedrig weniger der vorherige Schließen (Absolutwert) Absolute Werte werden verwendet Für positive Zahlen sorgen. Immerhin war Wilder daran interessiert, den Abstand zwischen zwei Punkten zu messen, nicht die Richtung. Wenn die aktuelle Periode039s hoch über dem vorherigen Zeitraum039s hoch ist und der Tiefstand unterhalb der vorherigen Periode039s niedrig ist, wird der aktuelle Periode039s High-Low-Bereich als der True Range verwendet. Dies ist ein äußerer Tag, der Methode 1 verwenden würde, um die TR zu berechnen. Das ist ziemlich einfach. Die Methoden 2 und 3 werden verwendet, wenn es eine Lücke oder einen Innentag gibt. Eine Lücke tritt auf, wenn die vorherige Schließung größer ist als die aktuelle Hoch (Signalisierung einer Potentialspalt oder - begrenzung) oder die vorherige Schließung ist niedriger als die aktuelle niedrige (Signalisierung einer Potentiallücke oben oder Begrenzung bewegen). Das Bild unten zeigt Beispiele, wann die Methoden 2 und 3 geeignet sind. Beispiel A: Ein kleiner Highlow-Bereich bildete sich nach einer Lücke. Die TR entspricht dem absoluten Wert der Differenz zwischen dem aktuellen Hoch und dem vorherigen Schließen. Beispiel B: Ein kleiner Highlow-Bereich bildete sich nach einer Lücke. Der TR entspricht dem Absolutwert der Differenz zwischen dem aktuellen Tiefstand und dem vorherigen Schließen. Beispiel C: Auch wenn die aktuelle Schließung innerhalb des vorherigen Highlow-Bereichs liegt, ist der aktuelle Highlow-Bereich recht klein. In der Tat ist es kleiner als der absolute Wert der Differenz zwischen dem aktuellen hohen und dem vorherigen Schließen, die verwendet wird, um die TR zu bewerten. Berechnung Die durchschnittliche True Range (ATR) basiert typischerweise auf 14 Perioden und kann auf einer Intraday-, Tages-, Wochen - oder Monatsbasis berechnet werden. Für dieses Beispiel wird die ATR auf täglichen Daten basieren. Da es einen Anfang geben muss, ist der erste TR-Wert einfach der High Minus der Low, und der erste 14-Tage-ATR ist der Durchschnitt der täglichen TR-Werte für die letzten 14 Tage. Danach suchte Wilder, die Daten zu glätten, indem sie den vorherigen Zeitraum039s ATR-Wert einbeziehen. Klicken Sie hier für eine Excel-Tabelle mit dem Beginn einer ATR-Berechnung für QQQ. In dem Tabellenkalkulationsbeispiel ist der erste True Range Wert (.91) gleich dem High Minus der Low (Gelbzellen). Der erste 14-Tage-ATR-Wert (.56) wurde berechnet, indem der Durchschnitt der ersten 14 True Range-Werte (blaue Zelle) ermittelt wurde. Nachfolgende ATR-Werte wurden unter Verwendung der obigen Formel geglättet. Die Tabellenkalkulation entspricht dem gelben Bereich auf der folgenden Tabelle. Beachten Sie, wie ATR stieg als QQQ stürzte im Mai mit vielen langen Leuchtern. Für diejenigen, die dies zu Hause versuchen, gelten ein paar Einschränkungen. Zuerst hängen ATR-Werte davon ab, wo Sie anfangen. Der erste True Range Wert ist einfach der aktuelle High Minus der aktuelle Low und der erste ATR ist ein Durchschnitt der ersten 14 True Range Werte. Die echte ATR-Formel tritt erst am Tag 15 ein. Trotzdem verbleiben die Reste dieser ersten beiden Berechnungen, um die ATR-Werte leicht zu beeinflussen. Tabellenkalkulationswerte für eine kleine Teilmenge von Daten stimmen möglicherweise nicht genau mit dem überein, was auf dem Preisdiagramm gesehen wird. Dezimal-Rundung kann auch ATR-Werte leicht beeinflussen. Absolute ATR ATR basiert auf der True Range, die absolute Preisänderungen verwendet. Als solches reflektiert ATR die Volatilität als absolutes Niveau. Mit anderen Worten, ATR wird nicht als Prozentsatz der aktuellen Schließung angezeigt. Dies bedeutet, dass preisgünstige Aktien niedrigere ATR-Werte haben als hohe Preisaktien. Zum Beispiel hat eine Sicherheit von 20-30 viel niedrigeren ATR-Werten als eine 200-300 Sicherheit. Aus diesem Grund sind die ATR-Werte nicht vergleichbar. Auch große Preisbewegungen für eine einzige Sicherheit, wie ein Rückgang von 70 bis 20, können langfristige ATR-Vergleiche unpraktisch machen. Diagramm 4 zeigt Google mit zweistelligen ATR-Werten und Diagramm 5 zeigt Microsoft mit ATR-Werten unter 1. Trotz unterschiedlicher Werte haben ihre ATR-Linien ähnliche Formen. Schlussfolgerungen ATR ist kein Richtungsindikator wie MACD oder RSI. Stattdessen ist ATR ein einzigartiger Volatilitätsindikator, der den Grad des Interesses oder Desinteresses in einem Umzug widerspiegelt. Starke Bewegungen, in beide Richtungen, sind oft von großen Bereichen oder großen True Ranges begleitet. Dies gilt besonders am Anfang eines Zuges. Uninspirierende Bewegungen können von relativ engen Bereichen begleitet werden. Als solches kann ATR verwendet werden, um die Begeisterung hinter einem Zug oder Ausbruch zu validieren. Eine bullische Umkehr mit einer Zunahme der ATR würde einen starken Kaufdruck zeigen und die Umkehr verstärken. Eine bärische Stützpause mit einer Zunahme der ATR würde einen starken Verkaufsdruck zeigen und die Stützpause verstärken. SharpCharts Als durchschnittliche True Range gelistet, befindet sich ATR im Dropdown-Menü Indikatoren. Das Parameterfeld rechts neben dem Indikator enthält den Standardwert 14, für die Anzahl der Perioden, die zum Glätten der Daten verwendet werden. Um die Periodeneinstellung anzupassen, markieren Sie den Standardwert und geben eine neue Einstellung ein. Wilder benutzte oft 8 Perioden ATR. SharpCharts erlaubt es Benutzern, den Indikator oben, unten oder hinter dem Preis zu positionieren. Ein gleitender Durchschnitt kann hinzugefügt werden, um Aufschwünge oder Abschwünge in ATR zu identifizieren. Klicken Sie auf erweiterte Optionen, um einen gleitenden Durchschnitt als Indikatorüberlagerung hinzuzufügen. Klicken Sie hier für ein Live-Beispiel von ATR. Stocks amp Commodities Magazine Artikel: Entwickelt von Wilder, ATR gibt Forex Trader ein Gefühl, was die historische Volatilität war, um für den Handel auf dem aktuellen Markt vorzubereiten. Forex-Währungspaare, die niedrigere ATR-Messwerte erhalten, deuten auf eine niedrigere Marktvolatilität hin, während Währungspaare mit höheren ATR-Indikator-Messwerten entsprechende Handelsanpassungen nach höherer Volatilität erfordern. Wilder nutzte den Moving-Durchschnitt, um die ATR-Indikator-Messwerte zu glätten, so dass ATR so aussieht, wie wir es kennen: Wie man den ATR-Indikator liest Bei mehr volatilen Märkten bewegt sich ATR bei weniger volatilen Märkten. Wenn Preisscheine kurz sind, bedeutet, dass es wenig Boden von hoch zu niedrig während des Tages, dann Forex Trader sehen ATR-Indikator bewegen niedriger. Wenn Preisscheine anfangen zu wachsen und größer zu werden, was einen größeren wahren Bereich darstellt, wird die ATR-Indikatorlinie steigen. ATR-Indikator zeigt keinen Trend oder eine Trenddauer. Wie man mit den durchschnittlichen True Range (ATR) ATR Standardeinstellungen - 14. Wilder verwendet Tagesdiagramme und 14-Tage ATR zu erklären, das Konzept der durchschnittlichen Trading Range. Der ATR (Average True Range) Indikator hilft, die durchschnittliche Größe des täglichen Handelsbereichs zu bestimmen. Mit anderen Worten, es sagt, wie flüchtig ist der Markt und wie viel bewegt sich von einem Punkt zum anderen während des Handelstages. ATR ist kein führender Indikator, bedeutet, dass es keine Signale über die Marktrichtung oder - dauer sendet, aber es misst eine der wichtigsten Marktparameter - Preisvolatilität. Forex Traders verwenden durchschnittliche True Range Indikator, um die beste Position für ihren Handel zu wählen Stop Bestellungen - so stoppt, dass mit Hilfe von ATR würde die aktuellste Marktvolatilität entsprechen. Wenn der Markt volatil ist, suchen Händler nach breiteren Stopps, um zu vermeiden, dass sie aus dem Handel durch irgendwelche zufälligen Marktlärm gestoppt werden. Wenn die Volatilität niedrig ist, gibt es keinen Grund, breite Stopps Händler zu setzen, dann konzentrieren sich auf festere Stopps, um bessere Schutzmaßnahmen für ihre Handelspositionen und kumulierten Gewinne zu haben. Nehmen wir ein Beispiel: EURUSD und GBPJPY Paar. Frage ist: würdest du die gleiche Distanz setzen Stopp für beide Paare Wahrscheinlich nicht. Es wäre nicht die beste Wahl, wenn Sie sich entscheiden, 2 des Kontos in beiden Fällen zu riskieren. Warum EURUSD bewegt sich durchschnittlich 120 Pips pro Tag, während GBPJPY macht 250-300 Pips täglich. Gleiche Distanzstopps für beide Paare werden einfach nicht sinnvoll. So stellen Sie Stopps mit der mittleren True Range (ATR) - Anzeige ein. Betrachten Sie ATR-Werte und setzen Sie den Stopp von 2 bis 4 Mal ATR-Wert. Lets Blick auf den Screenshot unten. Zum Beispiel, wenn wir Kurzhandel auf die letzte Kerze eingeben und wählen, um 2 ATR zu stoppen, dann nehmen wir einen aktuellen ATR-Wert, der 100 ist, und multiplizieren Sie ihn mit 2. 100 x 2 200 Pips (Ein aktueller Stopp von 2 ATR) Wie man durchschnittliche True Range (ATR) berechnen Mit einer einfachen Range-Berechnung war es nicht effizient bei der Analyse der Marktvolatilität Trends, so Wilder glättete die True Range mit einem gleitenden Durchschnitt und weve bekam eine durchschnittliche True Range. ATR ist der gleitende Durchschnitt der TR für den Zeitraum (14 Tage standardmäßig). Der wahre Bereich ist der größte Wert der folgenden drei Gleichungen: 1. TR HL 2. TR H Cl 3. TR Cl L Wo: TR - wahrer Bereich H - heute hoch L - heute niedrige Cl - gestern schließen Normale Tage werden berechnet Zur ersten Gleichung. Tage, die mit einer Aufwärtslücke öffnen, werden mit Gleichung 2 berechnet, wo die Volatilität des Tages von der hohen bis zur vorherigen Schließung gemessen wird. Tage, die mit einer Abwärtslücke geöffnet wurden, werden unter Verwendung von Gleichung 3 berechnet, indem die vorherige Schließung von den Tagen niedrig abgezogen wird. ATR-Methode zur Filterung von Einträgen und Vermeidung von Preispeitschen ATR misst die Volatilität, erzeugt aber selbst keine Kauf - oder Verkaufssignale. Es ist ein helfender Indikator für ein gut abgestimmtes Handelssystem. Zum Beispiel hat ein Trader ein Breakout-System, das sagt, wo man eintreten muss. Wäre es nicht schön zu wissen, ob die Chancen zu profitieren sind wirklich hoch, während die Möglichkeit der Whipsaw ist wirklich niedrig Ja, es wäre sehr schön in der Tat. ATR-Indikator ist weit verbreitet in vielen Handelssystemen verwendet, um genau das zu messen. Wie lasst man ein Breakout-System, das einen Eintrag auslöst. Bestellen Sie, wenn der Markt über dem vorherigen Tag hoch ist. Lets sagen, dass dieses High bei 1.3000 für EURUSD war. Ohne irgendwelche Filter würden wir bei 1.3002 kaufen, aber wir riskieren, peitschend zu sein Ja, wir sind. Bei ATR-Filterhändlern folgen die nächsten Schritte: - ATR für die letzten 14 Tage (Standard) oder 21 Tage (ein weiterer bevorzugter Wert) - zum Beispiel haben wir festgestellt, dass EURUSD 14 Tage ATR bei 110 Pips steht. - wir wählen bei breakout 20 ATR (110 x 20 22 pips) - jetzt, anstatt in einen Ausbruch zu stürzen und zu peitschen, gehen wir bei 1.3000 22 Pips 1.3022 - wir geben einige anfängliche Pips auf einen Ausbruch, Aber wir haben eine zusätzliche Maßnahme genommen, um zu vermeiden, dass wir in einem Blink-ATR für die Stützwiderstandsstufe kreuzen. Gleicher Ansatz wie bei der oben beschriebenen Methode mit Whipsaw-Filtern gilt für Einträge nach einer Trendlinie oder einer horizontalen Stützwiderstandsstufe. Anstatt hier und jetzt einzutreten, ohne zu wissen, ob das Niveau halten oder aufgeben wird, verwenden Händler ATR-basierte Filter. Zum Beispiel, wenn Support-Ebene bei 1.3000 verletzt wird, kann man bei 20 ATR unterhalb der Breakout-Linie verkaufen. ATR für nachlaufende Stopps Ein weiterer häufiger Ansatz zur Verwendung von ATR-Indikator ist ATR-basierte Schleppstopps, auch bekannt als Volatilität stoppt. Hier können 30, 50 oder höher ATR-Wert verwendet werden. Mit dem gleichen Bereich von 110 Pips für EURUSD, wenn wir wählen, um 50 ATR Schleppstopp setzen, wird es hinter dem Preis in der Entfernung von: 110 x 50 55 Pips platziert werden. ATR-basierte Indikatoren für MT4 Aufgrund der hohen Popularität der ATR Volatilität stoppt Studie, Händler schnell setzen die Theorie zu üben, indem sie maßgeschneiderte Forex Indikatoren für Metatrader 4 Forex-Plattform: VoltyChannelStop. mq4 ChandelierExit. mq4 Copyright Kopie Forex-Indikatoren